Trading bots: garantia de lucro ou risco iminente?

Todos nós entendemos que, ao negociar, um lado vence, o outro perde. Então mudamos de lugar: este é o lei do mercado. Em outras palavras, cada trader, sem exceção, em algum momento sofre perdas. Para minimizar perdas e aumentar o lucro, as pessoas começaram a usar robôs de negociação, que muitas vezes são posicionados como ferramentas rápidas, automatizadas, 24 horas por dia e perfeitas. Parece perfeito, mas é realmente assim?

Neste artigo, vamos tentar uma visão geral dos bots de negociação para automatizar criptomoedas negociação e otimização da gestão de risco, o que pode ajudar a alcançar excelentes resultados comerciais.

Negociação de criptomoeda os bots podem ter lucro, mas, infelizmente, como acontece com qualquer estratégia de negociação, seu período de funcionamento efetivo é bastante curto. Os bots comerciais morrem e cometem erros – como os humanos. Portanto, um dia, um bot de negociação que você selecionou pode se tornar ineficaz, mesmo que tenha demonstrado ótimos resultados durante um longo período de tempo. Você deve sempre se lembrar: os resultados anteriores do bot de negociação não podem garantir negociações lucrativas no futuro. Por que é tão?

Em primeiro lugar, o trader precisa entender um fato óbvio. O mercado financeiro está mudando constantemente, e mais e mais traders veem a ineficiência do mercado no qual você está ganhando atualmente, eles veem certa dinâmica. Quanto mais as pessoas usam um padrão que pode ser usado para ganhar dinheiro, menos lucrativo ele se torna. É por isso que qualquer estratégia ou bot perderá eficácia depois de um tempo. No caso de bots de negociação, isso começa com um lucro “zero” de longo prazo, que normalmente leva a perdas em cerca de 80% dos casos. Os outros 20% dos bots de negociação de criptomoedas podem surpreendê-lo com uma queda repentina no depósito, que excede todos os limites que você definiu. Em geral, a lucratividade dos bots de negociação é limitada por uma gama assustadora de riscos, que variam dependendo do tipo de bot de negociação. Vamos considerar quais riscos são inerentes aos diferentes tipos de bots de negociação.

Bots de negociação de arbitragem

Esses bots negociam simultaneamente um número ilimitado de contratos ou altcoins em vários trocas de criptomoedas. Como regra, a lucratividade de tal bot é de 20-50%. Você está impressionado? E nós também. Mas lembre-se dos riscos!

Risco técnico

O principal é o risco técnico. Uma das bolsas de criptomoedas em que o bot opera pode suspender inesperadamente a negociação, bloqueando as possibilidades de arbitragem ou interrompendo sua transação lucrativa. Resultado: você assume um risco ilimitado, porque em vez de uma posição neutra (coberta), você é simplesmente um comprador ou vendedor. Além disso, na arbitragem, a alavancagem é frequentemente usada, o que às vezes aumenta o risco. Assim, sua lucratividade depende muito da qualidade da manutenção e de todos os tipos de erros que ocorrem na rede.

Scalping bots / bots HFT

Os bots HFT (negociação de alta frequência) fazem um grande número de transações com lucratividade mínima, aumentando constantemente o seu depósito. E há duas notícias – boas e más. Vamos começar com o bom!

  • Bom: mais de 80% dos negócios de scalping são lucrativos, o que torna o risco técnico menos perigoso para este tipo de bots de negociação. Eles irão compensar rapidamente por possíveis perdas, tornando-as menos dolorosas para o depósito de um trader.
  • Mau: existem vários riscos mais significativos para este tipo de bots:

Tamanho de lote comercial inadequado

Em primeiro lugar, um robô de escalpelamento é um software poderoso, mas apenas se um trader souber como usá-lo corretamente. Às vezes, os operadores movidos pela avareza aumentam suas posições, eventualmente tornando-as grandes demais para o bot. Como resultado, o bot se torna absolutamente ineficaz. Infelizmente, este é um dos erros mais comuns cometidos por muitos comerciantes de criptografia novatos.

Rivais mais rápidos

Além disso, como o scalping é uma corrida de alta velocidade de comerciantes de criptomoedas, seu bot é bastante vulnerável a concorrentes mais rápidos, que, por exemplo, usam o melhor canal / conexão de acesso à bolsa. Uma vez que você é ultrapassado, qualquer estratégia engenhosa perde eficácia devido à maior velocidade do competidor. E, infelizmente, você perde de novo.

Pares de negociação, bots de investimento e bots indicadores

Todos esses bots funcionam, contando com vários modelos confirmados pelo tempo e dados históricos de mercado.

A negociação de pares, ou negociação espelho, é a negociação de ativos que têm um alto coeficiente de correlação, direta ou reversa, de modo que o movimento do preço de um ativo pode ser previsto com base na dinâmica do preço de outro ativo. Por exemplo, no mercado de criptomoedas, há uma forte dependência de muitos ativos do preço do Bitcoin – a tabela de correlação mostra valores altos. Portanto, com base em tais dependências, você pode abrir posições opostas em ativos relacionados, protegendo assim os riscos. Ou, por exemplo, se um ativo se desvia da trajetória usual, quando começa a viver sua própria vida, podemos supor que o relacionamento será restaurado em breve e tomar uma decisão de negociação com base nesta suposição.

Os bots de investimento criam um portfólio lucrativo para garantir uma renda passiva constante. Os bots selecionam vários ativos criptográficos para investimento, com base em sua eficácia histórica e na capacidade de proteger os riscos coletivamente. Assim, eles podem formar uma carteira de ativos de alto e baixo risco e alterar sua proporção de acordo com a dinâmica do mercado.

Os bots que funcionam com base em indicadores também usam padrões históricos – movimentos de preços e volumes, e fazem transações com base em sinais provenientes de indicadores.

Vamos ver uma visão geral dos riscos para esses tipos de bots.

Comportamento irracional de mercado

O principal perigo neste caso é o “passado”. Todos esses bots usam a dinâmica histórica de preços como base para a tomada de decisões. Sim, muitas lições podem ser aprendidas com a história, mas lembre-se de que o tempo não é o seu melhor e único conselheiro. Assim que a dinâmica dos preços dos ativos se torna diferente, a correlação comprovada pelo tempo desaparece, assim como os padrões, sinais e assim por diante. Nesse caso, o trader ainda espera obter a lucratividade esperada, mas, em vez disso, sofre perdas, o que é uma armadilha psicológica frequente nas negociações. Em geral, as mudanças na dinâmica dos preços costumam ocorrer em picos: são o sinal comum de mudanças futuras no estado do mercado.

A mesma coisa acontece com indicadores que se tornam inúteis, mesmo com uma ligeira mudança no comportamento dos ativos. A lógica dos padrões é facilmente quebrada, tornando o bot inútil. Como você pode imaginar, mudanças frequentes são típicas do mundo das criptomoedas, onde a alta volatilidade é a norma. Por exemplo, em 13 de março de 2020, o Bitcoin perdeu metade de seu valor, privando até mesmo os depósitos de traders profissionais. Então, como podemos contar com o investimento em bots em uma perspectiva de longo prazo? O mercado de criptomoedas está mudando a uma velocidade vertiginosa, trazendo Cisnes Negros, dando à luz ou eliminando ativos criptográficos em questão de horas. Portanto, esses bots têm vida curta.

Trend bots

Obviamente, são bots que trabalham com as tendências do mercado. Estamos falando sobre negociação de longo prazo, sobre a análise dos ciclos do mercado. Um exemplo de 4 estágios de um ciclo no mercado de criptomoedas é dado abaixo:

Ciclos de mercado no exemplo da dinâmica do Bitcoin

Os robôs de tendência são projetados para capturar grandes movimentos do mercado logo no início de sua formação, ou seja, determinar o ponto de entrada da transação no momento mais adequado. Se isso aconteceu, é ótimo! Você pode esperar um influxo significativo de lucro para o seu depósito: se você alcançou o segundo estágio do mercado em 2017, o bot traria aproximadamente 300% de lucratividade – crescimento de $ 5k para $ 20k! No entanto, aqui nos deparamos com outro problema: o que fazer se não houver tendência no mercado?

Condições de mercado desfavoráveis

  • Em primeiro lugar, na ausência de uma tendência, podemos nos demorar em um drawdown de longo prazo, porque o bot de negociação simplesmente não é adequado para ganhar dinheiro lateralmente. Assim, você vai sofrer perdas até que apareça uma tendência de mercado. E você consegue sustentar esse período e não sair do jogo? Ao mesmo tempo, você deve ter em mente que não sabe exatamente quando a tendência começará, o que é um estresse psicológico. A única saída é esperar obedientemente e torcer para pelo menos sobreviver neste mercado. Mas há um “mas”: “O mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você será solvente.” (c) John Maynard Keynes. Em seguida, pergunte-se: você está pronto para uma retirada, por exemplo, durante seis meses?
  • Em segundo lugar, estando no lado de longo prazo, você pode perder o momento em que o estado do mercado mudou tanto que os algoritmos do bot não funcionam mais. Mais uma vez, você nunca saberá se teve uma redução “normal” ou talvez algo deu errado com um bot que perderá o ponto de entrada, pois as condições de mercado mudaram muito.

E esses são apenas alguns exemplos dos possíveis riscos de bots de negociação. Os comerciantes nem prestam atenção a outros riscos, como, por exemplo. um pequeno erro no código que destrói instantaneamente qualquer estratégia, transformando o comércio literalmente na distribuição de seu dinheiro, você deve admitir que é ridículo e triste.

Conclusão

Então, os bots de negociação são uma garantia de altos lucros ou enormes riscos? Acontece que ambos são, e o que você obtém no final depende de você. Como você pode ver, cada bot tem seu próprio conjunto de vantagens e riscos, mas os bots sozinhos dificilmente farão de você um milionário. Portanto, sua eficácia pode ser equiparada a uma contribuição de 20% para sua lucratividade a longo prazo. Os 80% restantes de sucesso são sua gestão abrangente de risco e dinheiro, monitoramento constante e aprimoramento de algoritmos de bot! Sim, trata-se de cálculos, coleta de estatísticas comerciais, planejamento detalhado do comércio. Aconselhamos você a ler sobre como os fundos de hedge organizam seu trabalho – eles não podem pagar perdas!

Autor: Kate Solano para Сrypto-Rating.com