Tranzacționarea roboților: garanția profitului sau a riscului iminent?

Cu toții înțelegem că în tranzacționare o parte câștigă, cealaltă parte pierde. Apoi schimbăm locurile: acesta este legea pieței. Cu alte cuvinte, fiecare comerciant, fără excepție, suferă la un moment dat pierderi. Pentru a minimiza pierderile și a crește profitul, oamenii au început să folosească roboți de tranzacționare, care sunt adesea poziționați ca instrumente rapide, automate, non-stop, impecabile. Sună perfect, dar chiar este așa?

În acest articol, vom încerca să prezentăm o imagine de ansamblu asupra robotilor de tranzacționare pentru automatizare criptomonede tranzacționarea și optimizarea gestionării riscurilor, care pot ajuta la obținerea unor rezultate excelente de tranzacționare.

Tranzacționarea criptomonedelor roboții pot obține profit, dar, din păcate, la fel ca în cazul oricărei strategii de tranzacționare, perioada lor de funcționare efectivă este destul de scurtă. Roboții comerciali mor și fac greșeli – ca oamenii. Prin urmare, într-o zi, un robot de tranzacționare pe care l-ați selectat poate deveni ineficient, chiar dacă a demonstrat rezultate excelente pe o perioadă lungă de timp. Trebuie să vă amintiți întotdeauna: rezultatele anterioare ale botului de tranzacționare nu pot garanta tranzacționarea profitabilă în viitor. De ce este așa?

În primul rând, un comerciant trebuie să înțeleagă un fapt evident. The piața financiară este în continuă schimbare, și tot mai mulți comercianți văd ineficiența pieței pe care câștigați în prezent, ei văd anumite dinamici. Cu cât mai mulți oameni folosesc un model care poate fi folosit pentru a câștiga bani, cu atât devine mai puțin profitabil. De aceea, orice strategie sau bot își va pierde eficacitatea după un timp. În cazul tranzacționării roboților, acest lucru începe cu un profit „zero” pe termen lung, care duce fără probleme la pierderi, de obicei în aproximativ 80% din cazuri. Celelalte 20% din roboții de tranzacționare a criptomonedelor vă pot surprinde cu o retragere bruscă a depozitului, care depășește toate limitele stabilite. În general, profitabilitatea tranzacționării roboților este limitată de o gamă înfricoșătoare de riscuri, care variază în funcție de tipul de tranzacționare bot. Să luăm în considerare ce riscuri sunt inerente diferitelor tipuri de bots de tranzacționare.

Roboți de tranzacționare a arbitrajului

Acești roboți tranzacționează simultan un număr nelimitat de contracte sau altcoins pe mai multe schimburi de criptomonede. De regulă, profitabilitatea unui astfel de bot este de 20-50%. Esti impresionat? La fel și noi. Amintiți-vă însă riscurile!

Risc tehnic

Principalul este riscul tehnic. Unul dintre schimburile de criptomonede pe care operează botul poate suspenda în mod neașteptat tranzacționarea, blocând posibilitățile de arbitraj sau oprind tranzacția dvs. profitabilă. Rezultat: vă asumați riscuri nelimitate, deoarece în loc de o poziție neutră (acoperită), sunteți pur și simplu cumpărător sau vânzător. De asemenea, în arbitraj, se utilizează adesea efectul de levier, ceea ce crește riscul uneori. Astfel, rentabilitatea dvs. depinde în mare măsură de calitatea întreținerii și de tot felul de erori care apar în rețea.

Roboți scalp / roboți HFT

Robotii HFT (tranzacționare de înaltă frecvență) efectuează un număr mare de tranzacții cu profitabilitate minimă, crescând în mod constant depozitul. Și există două știri – bune și rele. Să începem cu cea bună!

  • Bine: peste 80% din tranzacțiile de scalping sunt profitabile, ceea ce face ca riscul tehnic să fie mai puțin periculos pentru acest tip de bots de tranzacționare. Vor compensa rapid posibilele pierderi, făcându-le să nu fie atât de dureroase pentru depozitul unui comerciant.
  • Rău: există mai multe riscuri semnificative pentru acest tip de roboți:

Dimensiune inadecvată a lotului de tranzacționare

În primul rând, un robot scalping este un software puternic, dar numai dacă un comerciant știe să-l folosească în mod corespunzător. Uneori, comercianții conduși de avaritate își cresc pozițiile, devenind în cele din urmă prea mari pentru bot. Drept urmare, robotul devine absolut ineficient. Din păcate, aceasta este una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de mulți comercianți de cripto-începători.

Rivali mai rapizi

În plus, deoarece scalpingul este o cursă de mare viteză a traderilor de criptomonede, botul dvs. este destul de vulnerabil la concurenții mai rapizi, care, de exemplu, utilizează cel mai bun canal de acces / conexiune la centrală. Odată ce ești depășit, orice strategie ingenioasă își pierde eficacitatea datorită vitezei mai mari a concurentului. Și, din păcate, pierzi din nou.

Tranzacționare în perechi, roboți de investiții și roboți indicatori

Toți acești roboți funcționează, bazându-se pe diferite modele confirmate de date istorice și de piață.

Tranzacționarea în perechi sau tranzacționarea în oglindă este tranzacționarea cu active care au un coeficient de corelație ridicat, direct sau invers, astfel încât mișcarea prețului unui activ poate fi prevăzută pe baza dinamicii prețurilor unui alt activ. De exemplu, pe piața criptomonedelor, există o puternică dependență a multor active de prețul Bitcoin – tabelul de corelație prezintă valori ridicate. Deci, pe baza unor astfel de dependențe, puteți deschide poziții opuse asupra activelor aferente, acoperind astfel riscurile. Sau, de exemplu, dacă un activ se abate de la traiectoria obișnuită, când începe să-și trăiască propria viață, putem presupune că relația va fi în curând restabilită și vom lua o decizie de tranzacționare pe baza acestei ipoteze.

Roboții de investiții creează un portofoliu profitabil pentru a asigura un venit pasiv constant. Roboții selectează mai multe active criptografice pentru investiții, pe baza eficacității lor istorice și a capacității de acoperire colectivă a riscurilor. Deci, pot alcătui un portofoliu de active cu risc ridicat și scăzut și își pot schimba raportul în funcție de dinamica pieței.

Roboții care funcționează pe baza indicatorilor folosesc, de asemenea, modele istorice – mișcări de preț și volum și fac tranzacții pe baza semnalelor provenite de la indicatori.

Să prezentăm o prezentare generală a riscurilor pentru aceste tipuri de roboți.

Comportamentul irațional al pieței

Principalul pericol în acest caz este „trecut”. Toți acești roboți folosesc dinamica istorică a prețurilor ca bază pentru luarea deciziilor. Da, multe lecții pot fi învățate din istorie, dar amintiți-vă că timpul nu este cel mai bun și singur consilier al dvs. De îndată ce dinamica prețurilor activelor devine diferită, corelația dovedită în timp dispare, la fel ca și tiparele, semnalele și așa mai departe. În acest caz, comerciantul încă speră să obțină profitabilitatea așteptată, dar suferă în schimb pierderi, ceea ce reprezintă o capcană psihologică frecventă în tranzacționare. În general, modificările dinamicii prețurilor apar adesea la vârfuri: ele sunt semnul comun al schimbărilor viitoare în starea pieței.

Același lucru se întâmplă cu indicatorii care devin inutili chiar și cu o ușoară modificare a comportamentului activelor. Logica tiparelor este ușor de rupt, făcând botul inutil. După cum ați putea ghici, schimbările frecvente sunt tipice pentru lumea criptomonedelor, unde volatilitatea ridicată este norma. De exemplu, pe 13 martie 2020, Bitcoin și-a pierdut jumătate din valoare, lipsind chiar și depozitele comercianților profesioniști. Deci, cum ne putem baza pe investirea roboților în perspectiva pe termen lung? Piața criptomonedelor se schimbă cu o viteză vertiginoasă, aducând lebede negre, nașterea sau uciderea activelor cripto în câteva ore. Prin urmare, astfel de roboți sunt destul de scurți.

Roboți trend

Evident, aceștia sunt roboți care funcționează cu tendințele de pe piață. Vorbim despre tranzacționarea pe termen lung, despre analiza ciclurilor pieței. Un exemplu de 4 etape ale unui ciclu pe piața criptomonedelor este dat mai jos:

Cicluri de piață pe exemplul dinamicii Bitcoin

Roboții de trend sunt concepuți pentru a prinde mișcări mari pe piață chiar de la începutul formării lor, adică pentru a determina un punct de intrare a tranzacției în momentul cel mai potrivit. Dacă s-a întâmplat acest lucru, este minunat! Vă puteți aștepta la un aflux semnificativ de profit în depozitul dvs.: dacă ați prinde a doua etapă a pieței în 2017, robotul vă va aduce aproximativ 300% profitabilitate – creștere de la 5k la 20k $! Totuși, aici ne confruntăm cu o altă problemă: ce să facem dacă nu există deloc o tendință pe piață?

Condiții de piață nefavorabile

  • În primul rând, în absența unei tendințe, putem zăbovi într-o retragere pe termen lung, deoarece botul de tranzacționare pur și simplu nu este potrivit pentru a câștiga bani lateral. Astfel, veți suferi pierderi până când va intra o tendință de piață. Și puteți susține această perioadă și nu părăsi jocul? În același timp, ar trebui să rețineți că nu știți exact când va începe tendința, care este un stres psihologic. Singura cale de ieșire este de a aștepta ascultător și de a spera să supraviețuiască cel puțin pe această piață. Dar există un „dar”: „Piața poate rămâne irațională mai mult decât vei fi solvent”. (c) John Maynard Keynes. Atunci întrebați-vă, sunteți gata să fiți într-o retragere, de exemplu, timp de șase luni?
  • În al doilea rând, fiind pe termen lung lateral, poți pierde momentul în care starea pieței s-a schimbat atât de mult încât algoritmii bot nu mai funcționează. Din nou, nu veți ști niciodată dacă aveți o reducere „normală” sau poate că ceva nu a funcționat în neregulă cu un bot care va pierde punctul de intrare, deoarece condițiile pieței s-au schimbat prea mult.

Și acestea sunt doar câteva exemple de riscuri posibile ale tranzacționării roboților. Comercianții nici măcar nu acordă atenție altor riscuri, cum ar fi, de exemplu. o mică eroare în cod care distruge instantaneu orice strategie, transformând comerțul literalmente în distribuția banilor dvs., trebuie să recunoașteți că este ridicol și trist.

Concluzie

Deci, tranzacționarea roboților este o garanție a profiturilor mari sau a riscurilor uriașe? Se pare că sunt amândoi și ceea ce obțineți în cele din urmă depinde de voi. După cum puteți vedea, fiecare bot are propriul set de avantaje și riscuri, dar este puțin probabil ca roboții să vă facă milionari. Prin urmare, eficacitatea lor poate fi echivalată cu o contribuție de 20% la profitabilitatea dvs. pe termen lung. Restul de 80% din succes este gestionarea completă a riscurilor și banilor, monitorizarea constantă și îmbunătățirea algoritmilor bot! Da, este vorba despre calcule, colectarea statisticilor comerciale, planificarea detaliată a comerțului. Vă sfătuim să citiți despre modul în care fondurile speculative își organizează munca – nu își pot permite pierderi!

Autor: Kate Solano pentru Сrypto-Rating.com