Prekybos robotai: pelno ar neišvengiamos rizikos garantija?

Visi suprantame, kad prekiaujant viena pusė laimi, kita pralaimi. Tada keičiame vietas: tai yra rinkos teisė. Kitaip tariant, kiekvienas prekiautojas be išimties tam tikru momentu patiria nuostolių. Norėdami sumažinti nuostolius ir padidinti pelną, žmonės pradėjo naudoti prekybos robotus, kurie dažnai yra greiti, automatizuoti, visą parą, nepriekaištingi įrankiai. Skamba tobulai, bet ar tikrai taip yra?

Šiame straipsnyje mes stengsimės apžvelgti automatizuotus prekybos robotus kriptovaliutos prekiauti ir optimizuoti rizikos valdymą, kuris gali padėti pasiekti puikių prekybos rezultatų.

Prekyba kriptovaliutomis robotai gali gauti pelno, tačiau, deja, kaip ir bet kuri prekybos strategija, jų veiksmingas veikimo laikotarpis yra gana trumpas. Prekybos robotai miršta ir daro klaidų – kaip žmonės. Todėl vieną dieną jūsų pasirinktas prekybos robotas gali tapti neveiksmingas, net jei per ilgą laiką parodė puikius rezultatus. Visada turėtumėte prisiminti: ankstesni prekybos roboto rezultatai negali garantuoti pelningos prekybos ateityje. Kodėl taip yra?

Pirmiausia prekybininkas turi suprasti vieną akivaizdų faktą. The finansų rinka nuolat kinta, ir vis daugiau prekybininkų mato rinkos, kurioje šiuo metu uždirbate, neefektyvumą, mato tam tikrą dinamiką. Kuo daugiau žmonių naudoja modelį, kuriuo galima užsidirbti pinigų, tuo jis tampa mažiau pelningas. Štai kodėl bet kuri strategija ar robotas po kurio laiko praras efektyvumą. Prekybos robotų atveju tai prasideda nuo ilgalaikio „nulinio“ pelno, kuris sklandžiai lemia nuostolius, paprastai apie 80% atvejų. Kiti 20% kriptovaliutų prekybos robotų gali jus nustebinti staigiu indėlio panaudojimu, kuris viršija visas jūsų nustatytas ribas. Apskritai prekybos robotų pelningumą riboja bauginanti rizika, kuri skiriasi priklausomai nuo prekybos roboto tipo. Apsvarstykime, kokia rizika yra būdinga įvairių tipų prekybos robotams.

Arbitražo prekybos robotai

Šie robotai vienu metu parduoda neribotą skaičių sutarčių ar altkoinų keliose kriptovaliutų biržos. Paprastai tokio roboto pelningumas yra 20-50%. Ar esate sužavėtas? Ir mes taip pat. Tačiau nepamirškite apie riziką!

Techninė rizika

Pagrindinis yra techninė rizika. Viena iš kriptovaliutų biržų, kuriose veikia robotas, gali netikėtai sustabdyti prekybą, užblokuoti arbitražo galimybes arba sustabdyti pelningą sandorį. Rezultatas: jūs prisiimate neribotą riziką, nes vietoj neutralios (apdraustos) pozicijos esate tiesiog pirkėjas arba pardavėjas. Be to, arbitraže dažnai naudojamas svertas, kuris kartais padidina jūsų riziką. Taigi jūsų pelningumas labai priklauso nuo priežiūros kokybės ir visų tinkle pasitaikančių klaidų.

Skalpavimo robotai / HFT robotai

HFT robotai (aukšto dažnio prekyba) atlieka daugybę operacijų su minimaliu pelningumu, nuolat didindami jūsų indėlį. Ir yra dvi naujienos – geros ir blogos. Pradėkime nuo gero!

  • Gerai: daugiau nei 80% skalpavimo sandorių yra pelningi, todėl techninė rizika yra mažiau pavojinga tokio tipo prekybos robotams. Jie greitai kompensuos galimus nuostolius, todėl jie nebus tokie skausmingi prekybininko indėliui.
  • Blogai: tokio tipo robotams yra kelios didesnės rizikos:

Netinkamas prekybos partijos dydis

Visų pirma, skalpavimo robotas yra galinga programinė įranga, tačiau tik tuo atveju, jei prekybininkas žino, kaip ją tinkamai naudoti. Kartais prekiautojai, vedami godumo, padidina savo pozicijas ir galiausiai tampa per dideli robotui. Dėl to robotas tampa visiškai neveiksmingas. Deja, tai yra viena iš dažniausiai pasitaikančių klaidų, kurias daro daugelis pradedančiųjų kriptovaliutų prekiautojų.

Greitesni varžovai

Be to, kadangi skalpavimas yra greita kriptovaliutų prekiautojų lenktynė, jūsų robotas yra gana pažeidžiamas greitesnių konkurentų, kurie, pavyzdžiui, naudoja geriausią prieigos kanalą/ ryšį su biržomis. Kai tave aplenkia, bet kokia išradinga strategija praranda efektyvumą dėl didesnio konkurento greičio. Ir, deja, vėl pralaimi.

Porinė prekyba, investiciniai robotai ir indikatoriai

Visi šie robotai veikia remdamiesi įvairiais modeliais, kuriuos patvirtina laikas ir istoriniai rinkos duomenys.

Porinė prekyba arba veidrodinė prekyba – tai prekyba turtu, kurio koreliacijos koeficientas yra didelis, tiesioginis arba atvirkštinis, todėl vieno turto kainų judėjimą galima numatyti remiantis kito turto kainų dinamika. Pavyzdžiui, kriptovaliutų rinkoje yra didelė daugelio turto priklausomybė nuo „Bitcoin“ kainos – koreliacijos lentelė rodo dideles vertes. Taigi, remdamiesi tokiomis priklausomybėmis, galite atidaryti priešingas pozicijas susijusiame turte ir taip apsidrausti nuo rizikos. Arba, pavyzdžiui, jei vienas turtas nukrypsta nuo įprastos trajektorijos, kai jis pradeda gyventi savo gyvenimą, galime manyti, kad santykiai netrukus bus atkurti, ir priimti prekybinį sprendimą, pagrįstą šia prielaida.

Investiciniai robotai sukuria pelningą portfelį, kad užtikrintų nuolatines pasyvias pajamas. Botai investicijoms pasirenka keletą kriptovaliutų, atsižvelgdami į jų istorinį efektyvumą ir galimybę kolektyviai apsidrausti nuo rizikos. Taigi jie gali sudaryti didelės ir mažos rizikos turto portfelį ir pakeisti savo santykį, priklausomai nuo rinkos dinamikos.

Robotai, kurie veikia pagal rodiklius, taip pat naudoja istorinius modelius – kainų ir apimties pokyčius, ir atlieka operacijas pagal signalus, gautus iš rodiklių.

Apžvelkime šių tipų robotų riziką.

Neracionalus elgesys rinkoje

Pagrindinis pavojus šiuo atveju yra „praeitis“. Visi šie robotai naudoja istorinę kainų dinamiką kaip pagrindą priimti sprendimus. Taip, iš istorijos galima išmokti daug pamokų, tačiau atminkite, kad laikas nėra geriausias ir vienintelis jūsų patarėjas. Kai tik turto kainų dinamika tampa kitokia, išnyksta laiko įrodyta koreliacija, kaip ir modeliai, signalai ir pan. Šiuo atveju prekiautojas vis dar tikisi gauti laukiamą pelningumą, tačiau patiria nuostolių, o tai yra dažni psichologiniai spąstai prekyboje. Apskritai kainų dinamikos pokyčiai dažnai įvyksta piko metu: tai yra bendras būsimų rinkos būsenos pokyčių ženklas..

Tas pats atsitinka ir su rodikliais, kurie tampa nenaudingi net šiek tiek pasikeitus turto elgesiui. Šablonų logika lengvai sulaužoma, todėl robotas tampa nenaudingas. Kaip jūs galite atspėti, dažni pokyčiai yra būdingi kriptovaliutų pasauliui, kur didelis nepastovumas yra norma. Pavyzdžiui, 2020 m. Kovo 13 d. „Bitcoin“ prarado pusę savo vertės, atimdama net profesionalių prekybininkų indėlius. Taigi, kaip galime tikėtis, kad ilgalaikėje perspektyvoje investuosime robotus? Kriptovaliutų rinka keičiasi beprotišku greičiu, atnešdama Juodąsias gulbes, pagimdydama ar užmušdama kriptovaliutų turtą per kelias valandas. Todėl tokie robotai yra gana trumpalaikiai.

Tendencijų robotai

Akivaizdu, kad tai robotai, atitinkantys rinkos tendencijas. Mes kalbame apie ilgalaikę prekybą, apie rinkos ciklų analizę. Žemiau pateikiamas 4 ciklo etapų kriptovaliutų rinkoje pavyzdys:

Rinkos ciklai „Bitcoin“ dinamikos pavyzdžiu

Tendencijų robotai yra skirti fiksuoti didelius rinkos pokyčius pačioje jų formavimosi pradžioje, tai yra, nustatyti sandorio įėjimo tašką tinkamiausiu metu. Jei taip atsitiko, tai puiku! Galite tikėtis didelio pelno antplūdžio į jūsų indėlį: jei 2017 m. Pasiektumėte antrąjį rinkos etapą, robotas atneš jums maždaug 300% pelningumo -nuo 5 000 USD iki 20 000 USD! Tačiau čia susiduriame su kita problema: ką daryti, jei rinkoje apskritai nėra tendencijos?

Nepalankios rinkos sąlygos

  • Pirma, nesant tendencijos, galime pasilikti ilgalaikiam skolinimui, nes prekybos robotas tiesiog netinka užsidirbti pinigų į šoną. Taigi jūs patirsite nuostolių, kol nepasireikš rinkos tendencija. Ir ar galite išlaikyti šį laikotarpį ir nepalikti žaidimo? Tuo pačiu metu turėtumėte nepamiršti, kad tiksliai nežinote, kada prasidės tendencija, o tai yra psichologinis stresas. Vienintelė išeitis – klusniai laukti ir tikėtis bent išgyventi šioje rinkoje. Tačiau yra vienas „bet“: „Rinka gali išlikti neracionali ilgiau, nei būsite moki“. c) Johnas Maynardas Keynesas. Tada paklauskite savęs, ar esate pasirengęs būti ištrauktas, pavyzdžiui, per šešis mėnesius?
  • Antra, būdami ilgame šone galite praleisti akimirką, kai rinkos būklė taip pasikeitė, kad robotų algoritmai nebeveikia. Vėlgi, jūs niekada nesužinosite, ar turite „normalų“ lėšų išpirkimą, ar galbūt kažkas nepavyko su robotu, kuris praleis įėjimo tašką, nes rinkos sąlygos per daug pasikeitė.

Ir tai tik keletas galimų prekybos robotų rizikos pavyzdžių. Prekybininkai net nekreipia dėmesio į kitą riziką, pavyzdžiui, pvz. maža kodo klaida, kuri akimirksniu sunaikina bet kokią strategiją ir prekybą tiesiogine prasme paverčia jūsų pinigų paskirstymu, turite pripažinti, kad tai juokinga ir liūdna.

Išvada

Taigi, ar prekybos robotai garantuoja didelį pelną ar didžiulę riziką? Pasirodo, kad jie abu, o tai, ką jūs gausite, priklauso nuo jūsų. Kaip matote, kiekvienas robotas turi savo privalumų ir pavojų, tačiau vargu ar robotai pavers jus milijonieriais. Todėl jų efektyvumą galima prilyginti 20% indėliui į jūsų ilgalaikį pelningumą. Likę 80% sėkmės yra jūsų išsamus rizikos ir pinigų valdymas, nuolatinis robotų algoritmų stebėjimas ir tobulinimas! Taip, tai susiję su skaičiavimais, prekybos statistikos rinkimu, išsamiu prekybos planavimu. Patariame perskaityti, kaip rizikos draudimo fondai organizuoja savo darbą – jie negali sau leisti nuostolių!

Autorius: Kate Solano, skirta „Сrypto-Rating.com“